歐擬放寬銀行資產要求

【明報專訊】彭博通訊社引述消息人士稱，歐央行正考慮放寬《巴塞爾資本協定III》（下稱《巴III》）的「流動性覆蓋比率」（liquidity coverage ratio）要求，讓商業銀行可以把資產抵押債券（ABS）等資產，納入合資格的資本緩衝，以助解決歐資銀行的融資壓力，但預料會遭巴塞爾銀行監管委員會反對。德國希望歐盟在年底完成《巴III》細則談判。


放寬可變現流動資產要求

巴塞爾銀行監管委員2010年通過的《巴III》，列出對銀行業的規範，主要分為資本充足率及流動性覆蓋比率，銀行的資本充足率須達8%或以上、核心一級資本比率則由2%上調至4.5%，至於對銀行流動性的要求亦大幅提高，銀行持有的「可變現流動資產」，須足以應付30天的擠提，希望能夠確保銀行可承受金融危機所帶來的震盪。


根據現時的初步協定，獲計算入「流動性覆蓋比率」的合資格「可變現流動資產」，範圍並不廣泛，主要是國債等高流動性優質資產，股票或黃金等資產都未能計算入內，迫使銀行繼續增持國債，及縮減資產規模，以符合30天「流動性覆蓋比率」的要求。


美監管當局反對計劃

但消息人士稱，歐央行正考慮讓商業銀行可以把資產抵押債券、商業貸款等資產，納入合資格資產，以協助銀行符合「流動性覆蓋比率」的要求，變相把「可變現流動資產」的規格，與歐央行現有的抵押品要求拉近。


消息稱，歐央行有意放寬「可變現流動資產」的規格，是擔心一旦最優質的資產用來應付《巴III》的要求，其餘質素或評級較低的資產則會用來抵押給歐央行換取貸款，變相歐央行要承擔更大的信貸風險。


不過，部分巴塞爾銀行監管委員，包括美國監管當局對歐央行的計劃表示反對。根據委員會的數據，全球212間銀行共需在2015年前增加總值1.76萬億歐元的合資格資本緩衝。銀行業亦提出警告，為符合要求，銀行將被迫提高現金水平，縮減商業貸款，將對經濟造成打擊。


德國官員稱，希望可在今年10月敲定《巴III》的最後細則，並交由歐盟經濟與財政部長理事會（Ecofin）討論，於年底落實，好讓《巴III》明年初生效。