全球銀行監管協議放寬

【明報專訊】金融海嘯後旨在加強監管銀行的《巴塞爾資本協定III》（下稱巴III），遭銀行業大力反對，最後國際清算銀行屬下的巴塞爾銀行監理委員會決定，放寬銀行合資格儲備資產的範圍，部分股票及抵押債券等資產，均可視作可變現資產，以減低銀行的集資需求；委員會還同意讓銀行業延遲4年達標。


為防金融海嘯重演，巴塞爾委員會2010年發出《巴III》銀行業監管改革方案，規定「流動性覆蓋比率」（liquidity coverage ratio）須達到100%以上水平，要求銀行持有足夠數量可變現資產，例如現金及獲評為「無風險」的國債，令銀行的流動性足以應付30天的擠提危機，即類似2008年雷曼兄弟倒閉時的情况。


擴大合資格資產範圍

但在銀行業不滿「條件太苛」下，委員會周日一致通過修訂《巴III》，放寬3大限制，首要是放寬銀行合資格儲備資產的範圍，可以把股票、BBB-級公司債（即最低的投資級別債券），以及部分按揭抵押債券（MBS）也可計算成合資格的可變現資產，惟水平不可以超過總數的15%，但足以令銀行毋須持有原先要求的大量現金。


業界歡迎鬆綁助復蘇

另外，《巴III》亦調整計算方式，擁有大量零售及企業客戶存款的銀行，可獲准持有較少的合資格可變現資產。第三，銀行業「流動性覆蓋率」的最終達標期限獲延長4年，從原定的2015年推遲至2019年；在2015年，銀行的「流動性覆蓋率」只需達到60%便算過關。


巴塞爾銀行監管委員會委員兼英倫銀行行長默文金（Mervyn King）堅稱，放寬要求「可以確保新的流動性標準，不會阻礙全球銀行體系支持經濟復蘇」，修訂《巴III》的要求是現實做法，並非有意削弱《巴III》的用處。業界認為，《巴III》的要求獲放鬆，將可以令銀行業有更大的放貸空間，對全球復蘇有積極作用。