巴塞爾協議III小資料

【明報專訊】問﹕何為巴塞爾協議III（Basel III）？

答﹕國際結算銀行（BIS）旗下的巴塞爾銀行監管委員會，1988年7月在瑞士巴塞爾通過巴塞爾協議（Basel I），是全球首次建立的銀行資本水平國際標準。其後，巴塞爾委員會又針對舊協議進行大幅修改，於是誕生巴塞爾協議II（Basel II）。在2008年金融危機爆發後，各國監管當局認為有必要進一步收緊銀行資本水平，提高風險管理能力，這次協議被稱為巴塞爾協議III。

問﹕有何新規定？

答﹕「核心一級資本比率」料將為4.5％至6％，較巴塞爾協議II的2％大幅提高

「保護緩衝資本比率」料將為2％至3％，將加諸一級資本比率之上；若銀行沒有足夠保護緩衝資本，將遭被限制發放花紅、派息和股票回購等活動

「反周期緩衝資本比率」料將為2％至3％，若監管當局認為整體經濟信貸水平過高，便可要求銀行新增反周期緩衝資本，減少未來銀行貸款虧損

問﹕何時實施？

答﹕新規定將於2013年起生效，銀行料將有5至10年時間逐步完成改革，包括槓桿水平和長期流動性水平等；銀行交易帳戶將在2011年底前遵守更嚴格的資本水平要求

問﹕有何影響？

答﹕銀行警告監管過度將有礙銀行放貸，繼而影響經濟復蘇；監管機構認為新規定有助穩定金融體系，對經濟僅會構成「溫和」影響

資料來源﹕路透社/華爾街日報