中金所續出手 限套利撤單次數

【明報專訊】中證500股指期貨昨日再度跌停，中國金融期貨交易所（簡稱中金所）繼日前限制單日內交易量1200手後，昨日再出新招限制套利編碼撤單，規定套利倉單一合約撤單（撤銷交易）次數不得超過500次。這是繼限制每日交易手數後再一次為防止指數波動而進行干預。


中證500股指期貨再跌停

內地媒體引述來自期貨公司的通知原文報道，經向中金所確認，昨日開始，使用套利編碼的交易，單一合約上的撤單次數限制在500次或以內，且套利編碼下的異常交易也不予豁免，只有套期保值編碼下能享受撤單次數的豁免。套利是指例如當指數期貨遠低於指數時，透過買期指沽現貨股票來套戥獲利。而套期保值即對沖持倉。


此前證監會規定，因套利交易產生的自動成交、頻繁報單撤單、大額報單撤單不作為異常交易行為，可經審核後批准予以豁免。很多機構投資者本來應該用投機倉，但是為了規避交易所對撤單次數和持倉限制，而選擇使用套期保值和套利倉的編碼。


每日開倉交易量已限1200手

近期市場波動劇烈，中金所日前剛宣布稱，為進一步抑制過度交易，決定7月7日起，對中證500指數期貨客戶每日單方向開倉交易量限制為1200手。